Sad ce ti ekipa rec da je to tako u drzavama sa vecim kreditnim rizikom, da te nitko ne sili da ides u banku, da mozes dapace sam osnovati banku pa nemati naknade i sl.

(1) Hrvatska narodna banka može pobliže propisati: 1) u vezi s izračunom jamstvenoga kapitala na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi: karakteristike i vrste stavki koje se uključuju u izračun jamstvenoga kapitala, način i obujam u kojem se pojedinačne stavke uključuju u izračun pojedinih dijelova jamstvenoga kapitala, način i rokove izvješćivanja Hrvatske narodne banke; 2) postupke procjenjivanja, način i rokove izvješćivanja Hrvatske narodne banke o adekvatnosti internoga kapitala kreditne institucije i izračun internoga kapitala na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi; 3) u vezi s pravilima o upravljanju rizicima: opća pravila o upravljanju rizicima, pravila o upravljanju kreditnim rizikom, pravila o upravljanju tržišnim rizicima, standardni kamatni šok, način izračuna ekonomske vrijednosti kreditne institucije, izvješćivanje Hrvatske narodne banke, te ostale postupke i načela za upravljanje kamatnim rizikom u knjizi banke, način izračuna likvidnosnih pozicija i pravila o upravljanju likvidnosnim rizikom, pravila o upravljanju operativnim rizikom, pravila o upravljanju ostalim rizicima; 4) u vezi s praćenjem portfelja koji nose kreditni rizik: kriterije raspoređivanja izloženosti u skupine prema nadoknadivosti, način provođenja vrijednosnog usklađivanja, ispravaka vrijednosti za bilančne stavke te rezerviranja za izvanbilančne stavke; 5) u vezi s izračunom kapitalnog zahtjeva za kreditni rizik: vrste i karakteristike kategorija izloženosti, način izračuna izloženosti, pravila za izračun iznosa izloženosti ponderiranog kreditnim rizikom za pojedine vrste izloženosti te za izračun kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik i iznosa očekivanih gubitaka, uvjete i postupak za priznavanje vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika od strane Hrvatske narodne banke, način praćenja vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika kao i opseg i način objavljivanja informacija o rezultatima provedenog postupka priznavanja, uvjete i pravila uporabe ocjene vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika u svrhu izračuna iznosa izloženosti ponderiranog kreditnim rizikom od strane kreditne institucije, te način izvješćivanja Hrvatske narodne banke i objavljivanja od strane vanjske institucije za procjenu kreditnog rizika, uvjete i pravila uporabe procjena kreditnog rizika agencija za kreditiranje izvoza, kriterije za uporabu kreditne zaštite i izračun učinka njezine uporabe, minimalne zahtjeve za izdavanje odobrenja za IRB pristup, opseg i način primjene IRB pristupa, način i uvjete postupnog uvođenja IRB pristupa te trajnih izuzeća, pravila o načinu uključivanja sekuritizacije pri izračunu kapitalnog zahtjeva za kreditni rizik, metodologiju, faktore i pondere rizika za kapitalne zahtjeve za rizik namire i rizik druge ugovorne strane, izračun bonitetnih zahtjeva na konsolidiranoj osnovi; 6) u vezi s izračunom kapitalnog zahtjeva za tržišni rizik: odrednice knjige trgovanja, način izračuna izloženosti, metodologiju i pondere rizika za izračun kapitalnog zahtjeva za pozicijske rizike, način izračuna ukupne otvorene devizne pozicije te način izračuna kapitalnog zahtjeva za valutni rizik, metodologiju za jednostavni pristup ili pristup ljestvice dospijeća pri izračunu kapitalnog zahtjeva za robni rizik, upute u vezi s metodama i uvjetima za uporabu pojedinih metoda za izračun kapitalnih zahtjeva za tržišne rizike, uvjete za uporabu te upute u vezi s opsegom i načinom uporabe internih modela za izračun kapitalnih zahtjeva za tržišne rizike, izračun bonitetnih zahtjeva na konsolidiranoj osnovi; 7) u vezi s izračunom kapitalnog zahtjeva za operativni rizik: izračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik, uvjete i način kombiniranja pristupa, postupak izdavanja odobrenja za prelazak sa standardiziranog pristupa na jednostavni pristup te postupak izdavanja odobrenja za prelazak s naprednog pristupa na jednostavni pristup ili na standardizirani pristup, pojedinačne elemente, ograničenja i isključenja za izračun relevantnog pokazatelja koji se koristi pri izračunu kapitalnog zahtjeva za operativni rizik, način i parametre za izračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik prema jednostavnom pristupu, poslovne linije, način i parametre za izračun kapitalnog zahtjeva te kvalifikacijske uvjete za uporabu standardiziranog pristupa, način i parametre za izračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik prema naprednom pristupu, kvalifikacijske uvjete za primjenu naprednog pristupa kao i postupno uvođenje naprednog pristupa, uvjete za priznavanje učinaka osiguranja i drugih mehanizama za prijenos rizika te odobravanje uporabe naprednog pristupa za izračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik, izračun bonitetnih zahtjeva na konsolidiranoj osnovi; 8) u vezi s izračunom velike izloženosti: način izračuna izloženosti, pravila o postupcima pri izračunavanju koncentracijskog rizika, uključujući i velike izloženosti, izloženost prema osobama u posebnom odnosu s kreditnom institucijom te izloženost prema davateljima instrumenata osiguranja, druga izuzeća od ograničenja iz članka 150. i 151. ovoga Zakona, metodologiju i odgovarajuće faktore izračuna kapitalnog zahtjeva za prekoračenja dopuštenih izloženosti, izračun bonitetnih zahtjeva na konsolidiranoj osnovi; 9) u vezi s ulaganjima u kapital i ulaganjima u materijalnu imovinu: način procjenjivanja i uključivanja pojedinačnih ulaganja u izračun ograničenja ulaganja u kapital nefinancijskih institucija i u materijalnu imovinu, način izračuna ograničenja ulaganja te postupke u slučaju prekoračenja tih ulaganja, način i rokove izvješćivanja Hrvatske narodne banke o ulaganjima kreditnih institucija u kapital nefinancijskih institucija i drugih pravnih osoba te o ulaganjima u materijalnu imovinu, izračun bonitetnih zahtjeva na konsolidiranoj osnovi, postupak i način izdavanja prethodne suglasnosti; 10) obvezu rezerviranja sredstava za sudske sporove i pravni rizik i 11) u vezi s izvješćivanjem Hrvatske narodne banke: sadržaj izvješća i obavijesti, rokove i način izvješćivanja. (2) Hrvatska narodna banka može propisati formiranje rezervi za opće bankovne rizike, način izračuna stanja pojedinačnih i svih otvorenih stavki i najveće dopuštene razlike između tih stavki i ograničenja kojima se određuju posebni uvjeti poslovanja kreditnih institucija.

(1) Tehnike smanjenja kreditnog rizika su tehnike primjene propisane priznate kreditne zaštite za smanjenje kreditnog rizika povezanog s jednom ili više izloženosti kreditne institucije. (2) Kreditna se institucija može pri izračunu iznosa izloženosti ponderiranoga kreditnim rizikom ili iznosa očekivanoga gubitka u odnosu na određenu izloženost koristiti kreditnom zaštitom ako je kreditna zaštita priznata za smanjenje kreditnog rizika i ako udovoljava minimalnim zahtjevima koji osiguravaju njezinu realizaciju. (3) Pri izračunu učinaka primijenjene kreditne zaštite kreditna se institucija može koristiti jednostavnom ili složenom metodom financijskoga kolaterala.

U priopćenju HNB-a piše da je koncem svibnja ove godine vršen nadzor nad tom bankom čime je obuhvaćena je procjena adekvatnosti kapitala, kvaliteta aktive i upravljanja kreditnim rizikom, te analiza depozitne strukture i likvidnosnog rizika.

U izvješću se, uz ostalo, ističe da PBZ Grupa adekvatno upravlja rizicima kojima je izložena, a posebno kreditnim rizikom, što joj omogućava da na vrijeme anticipira sve bitne promjene u portfelju i time izdvoji adekvatnu razinu rezervacija za pokriće gubitaka.

Aktivnosti koje je nova Uprava HPB-a poduzela na " čišćenju " kreditnog portfelja rezultirale su izdvajanjem dodatnih rezervacija i unapređenjem procesa identifikacije, mjerenja i upravljanja kreditnim rizikom.

(1) Agencija investicijskom društvu daje odobrenje za korištenje: 1. naprednog pristupa za izračun kapitalnih zahtjeva za operativni rizik, 2. internog modela za izračun kapitalnog zahtjeva za rizik druge ugovorne strane i rizik namire, 3. internih modela za izračun kapitalnih zahtjeva za pozicijski rizik, valutni rizik i/ili robni rizik, 4. internog modela za vrednovanje opcija, 5. pristupa temeljenog na internim rejting sustavima za izračun iznosa izloženosti ponderiranih kreditnim rizikom, 6. drugih internih procjena i modela vezanih za izračun kapitalnih zahtjeva za kreditni rizik. (2) Investicijsko društvo dužno je bez odgode obavijestiti Agenciju ako planira izmjenu internog modela iz stavka 1. ovog članka za koji je dobilo odobrenje Agencije.

Upravljanje kreditnim rizikom je jedan od najvažnijih segmenata komercijalnog bankarstva te se ubraja među ključne ciljeve Hypo Banke.

Stoga Banka veliku pažnju posvećuje upravljanju kreditnim rizikom kroz propisane procedure te uz pojačanu komunikaciju s klijentima, pri čemu se poseban naglasak stavlja na naplatu potraživanja, dok se za plasmane kod kojih postoji otežana naplata vrše rezerviranja sukladno zakonskoj regulativi.

Sve više, čak i u zemljama koje su donedavno smatrane zemljama s dobrim kreditnim rizikom, troškovi sprječavanja kolapsa financijskog tržišta prebacuju se na narod preko mjera štednje koje proizvode ekonomski pad i opću bijedu.

Često puta je iznos depozita direktno povezan sa kreditnim rizikom.

Novim direktorom Samostalne direkcije upravljanja kreditnim rizikom Raiffeisenbank Austria imenovan je Davor Blaženčić.

Novim direktorom Samostalne direkcije upravljanja kreditnim rizikom Raiffeisenbank Austria imenovan je Davor Blaženčić.

Davor Blaženčić diplomirao je ekonomiju na sveučilištu La Sapienza u Rimu, a tri mjeseca proveo je u Raiffeisen Zentralbank u Beču na usavršavanju poslova upravljanja kreditnim rizikom.

Posebnost upravljanja kreditnim rizikom kao najkompleksnijim rizikom kojem su izloženi regulatori, supervizori i menadžment banaka izaziva strepnju u poslovnoj javnosti i prijetnju stabilnosti našeg (i šireg) gospodarstva.

U šest poglavlja obuhvaćeno je sve što bi trebalo znati o suvremenim pojavnostima i modelima upravljanja kreditnim rizikom.

(1) Investicijsko društvo dužno je izraditi i primjenjivati odgovarajuće politike i postupke za upravljanje kreditnim rizikom. (2) Investicijsko društvo dužno je donositi odluke o odobravanju kredita na temelju primjerenih i jasno definiranih kriterija te definirati postupke odlučivanja o odobravanju, promjenama, obnavljanju i refinanciranju kredita. (3) Investicijsko društvo dužno je uspostaviti i provoditi primjeren sustav upravljanja i praćenja portfelja i pojedinačnih izloženosti koje nose kreditni rizik te provoditi odgovarajuća vrijednosna usklađenja.

Ona ne gleda samo očite oblike potpora, kao što su zajmovi i krediti, nego također i porezne olakšice, robu i usluge koje se daju po povlaštenim tarifama i jamstva za zajmove koje čine zajmoprimce boljim kreditnim rizikom.

3. Nova monetarna strategija HNB, za koju se zalažemo, uključila bi resuverenizaciju hrvatske monetarne vlasti i monetarne politike, usvajanje adekvatnijeg monetarnog sidra za optimalnu stabilizaciju hrvatske ekonomije (strategiju " fleksibilnog ciljanja inflacije ", koju su razvili Svensson, Alesina, Mishkin i drugi, gdje bi HNB morala težiti optimalizaciji outputa oko potencijalne razine, uz optimalizaciju inflacije; odnosno strategije " ciljane inflacije " primijenjene na moderan način, tj. uz ciljanje temeljne inflacije i praćenje cijena imovine, kako bi se spriječilo ponovni nastanak imovinskog i kreditnog mjehura), veću usmjerenost na kontrolu tečajnog rizika bankovnog sustava (tečajni su rizik banke prebacile na dužnike, te su - putem valutnih klauzula - samo zamijenile tečajni sa kreditnim rizikom, odnosno tečajni rizik zamijenile su tzv. " sistemskim rizikom " financijskog sustava, kako izvrsno ukazuju Stiglitz i Greenwald) i de-euroizaciju financijskog sustava, kako bi se izbjegla sistemska financijska kriza.

Kod izračuna ukupnog iznosa izloženosti ponderiranoga kreditnim rizikom na osnovi standardiziranog pristupa kreditna institucija dužna je na svaku izloženost primijeniti ponder rizika koji ovisi o: 1) kategoriji izloženosti u koju je određena izloženost raspoređena i 2) stupnju kreditne kvalitete izloženosti ako je izloženost raspoređena u određenu kategoriju izloženosti za koju se izračunava stupanj kreditne kvalitete.

Globalna financijska kriza u svijetu izazvana je klasičnom kreditnom krizom koju su izazvale banke u uvjetima u planetarnoj ekspanzivnoj politici uz nedovoljnu regulaciju i loše upravljanje kreditnim rizikom.

Zato što banke ne upravljaju kreditnim rizikom.

Takve izloženosti mogu biti prouzročene rizikom druge ugovorne strane, kreditnim rizikom, investicijskim rizikom, rizikom osiguranja, tržišnim rizikom, kao i ostalim rizicima i to pojedinačno ili kao kombinacija više rizika.

" Proširenjem kruga korisnika HROK-a na ostale financijske institucije koje, uz banke i stambene štedionice, imaju značajnu ulogu u kreditiranju fizičkih i pravnih osoba na financijskom tržištu RH (ponajprije leasing društva, društva kartičnog i potrošačko-kreditnog poslovanja) osigurat će se potpunija informacija o zaduženosti klijenata te omogućiti kvalitetnije upravljanje kreditnim rizikom " objasnila je Hanžek.

Dodala je kako zahvaljujući kvalitetnijem upravljanju kreditnim rizikom na temelju informacija sadržanih u kreditnom izvješću, donošenje odluka o kreditnim plasmanima postaje učinkovitije, a to u konačnici utječe i na povećanje prodaje kreditnih proizvoda.

" Stoga i Banka u kreditiranju građana u CHF primjenjuje referentnu stopu uz koju se (naravno, njenim uvećanjem određenim ponajprije kreditnim rizikom RH, a zatim i vlastitim kreditnim rizikom) sama zadužuje u toj valuti ", sve je što su odgovorili.

Smjernice za upravljanje kreditnim rizikom su neobavezne i bankama ne nameću nikakve nove obveze, posrijedi su isključivo preporuke koje su posve u skladu s praksom središnjih banaka u Europi

Tvrdoglavi menadžeri Hrvoje Draksler, direktor Direkcije upravljanja kreditnim rizikom tvrtki u Erste banci, potvrđuje da se posao risk managementa poprilično intenzivirao.

Na praktičnim će primjerima biti objašnjena analitička infrastruktura, uloga uspješnih metoda i tehnika upravljanja kreditnim rizikom, te uloga procesa naplate u cjelokupnom odnosu sa klijentom (eng.

Mladen Šunjić iz Hrvatske poštanske banke pritom je istaknuo i kako snažan poticaj bankama za korištenje registra predstavljaju i " Smjernice za upravljanje kreditnim rizikom koji proizlazi iz plasmana stanovništvu " Hrvatske narodne banke, koje su i na tragu Baselskih standarda za rad banaka