Uskoro slijedi veći PAD... TA: MACD odscilator se opet prekrižio za SELLPrva jača razina otpora je 2000 bodova Crobexa.Margini su uletili muški prošli tjedan, i ako padne sve 10 % biti će MARGIN CALLOVA.

Ipak, i u ovakvoj situaciji mozete pokusati izaci iz pozicije i to tako da date order SELL-ON-LIMIT (koji je naravno najnizih 0.05, ali posto imamo 20 callova to bi jos uvijek iznosilo oko $ 100 minus izlaz dakle oko $ 60) SAMO MORATE PRECIZIRATI ALL-OR-NOTHING da vam se ne bi dogodilo da vam prodaju manju kolicinu od svih 20 callova jer cete onda platiti izlaz vise nego sto vam vrijede call-ovi

Cak i ovako SANSA DA SE PRODAJU TI CALLOVI NIJE VELIKA ali na nasem strike-u jucer se prodalo oko 60 callova a danas oko 51 (to prodavaci callova pokusasvaju jeftino zatvoriti pozicije i izaci da se SLUCAJNO ne bi dogodio neki nagli uspon u PFE iduci tjedan) pa neka mogucnost ipak postoji

Neki primjeri (od otvaranja nase pozicije 21 Marta) za 1,000 dionica (jer smo kontrolirali 10 callova sto znaci 1000 dionica): EBAY: - $ 4,000, IBM: - $ 5,000, AIG - $ 6,000 itd.. you got the point?

5. GRUBO RECENO - NA KRAJU SVE TO OBRNITE NAOPACKE (jer market uvijek iznenadjuje vecinu) tj ako je prije JAKO SKOCIO, sad bi mogao pasti na ocekivani ili cak MALO bolji broj, ako se trejda u VECOJ pozitivi uoci objave, sansa je da ce nakon objave biti profit-taking, ako ima previse callova, pozitivna reakcija nece biti tako jaka kao sto bi bila negativna za losije nego ocekivane earningse itd (imajte na umu da je to samo grubi i u 3 recenice preprican sazetak moga iskustva u opcijskom trejdanju za brzo krecuce dionice do sada, nikako PRAVILO isklesano u KAMENU).. jos cemo sigurno o tome raspravljati po komentarima.. good luck people.. pozdrav OptnMstr

KAZEMO DA JE KOD PISANJA NAKED CALLova IVINA MOGUCNOST GUBITKA NEOGRANICENA

Znam da ovo tupljenje o cijenama I strikeovima ide vec pomalo nekima na zivce ali ne mogu vam naglasiti dovoljno koliko je NEOPHODNO SHVATITI STA JE STA KOD STRIKEova I CIJENA CALLova I PUTova

PREDNOST SAM DODUSE DAO CALL STRANI UZIMAJUCI 10 CALLOVA za MART@20 za 0.90 ali i 10 MART [email protected] za 0.40..

Recimo da ste imali poziciju (kao ja) i da drzite 30 callova @41 koje ste (prije nekoliko dana) kupili za 0.50 i ujutro se otvore oko 1.10..

Onda kazete samom sebi: STAVITI CU LIMIT ORDER ZA PRODAJU SVIH 30 CALLova na 1.30, pa ako se prodaju izlazim sa $ 3,900 na $ 1,500 ulozenih (minus nekih $ 50 comission fee-ja)

Nazalost, ALL-OR-NOTHING kao opcija ne bi pomogla samo bi uzrokovala da se NE PRODA NITI TIH 7 callova jer bi bili tretiranio kao jedan blok-order

Ja sam usao u nekoliko PUT pozicija za HEDGE uz one longove koje smo vec spominjali (NAJ je predlozio jos par CALLova u zadnjih nekoliko dana za daljnje mjesece, kao C, CWTR, NYT i sl.) ali sam bio malo pre-oprezan da bas udjem bezglavo u sve.

DA sam ovaj tjedan pratio da udjem u nas FIKTIVNI trejd, to bi ucinio mozda danas jer se QQQ JAN@40 CALL trejdao as low as 0.65 (tj $ 650 za 10 callova).

To je bilo oko 15:38 tj nesto malo manje od pola sata prije zatvaranja Marketa i jedno POLA SATA NAKON sto sam ja obavio kupovinu tih callova@25 za July

Na slici vidite da duboki CALL@119 jos uvijek NEMA DELTU 1 pa prema tome ako zelite trejdati deltu 1, morate ici jako duboko ITM I kod puteva I kod CALLova (samo su putevi to dublje ITM sto su cijene strikeova vislje po vrijednosti od cijene underline-a)

Mislim da je problem ove cijele opisane pozicije PREVELIKI RAZMAK (GAP) IZMEDJU strikeova CALLova i PUTova..

Kad smo vec kod trejdanja, danas ste mogli ponovo daytrejdati onaj QQQQ CALL@41 jer je imao raspon od 0.10 do 0.25 sto znaci da ste blizu otvaranja mogli kupiti 100 callova za $ 1 K i prodati ih na kraju dana za $ 2.5 K (cak i da ste« fulali top, 100 % u jednom danu ne bi bilo lose)

Kao sto vidite na slici negdje otprilike kad je NLY bio dotaknuo 21, moji CALLovi su vrijedili oko 1.5 tj $ 1,500 za 10 callova, sto je doduse BILA zarada od $ 600 ali samo za CALL stranu..

U takvom nacinu mozete zavrsiti drzeci I po 20 - 30 I vise callova tako da vam kod oporavka nije potrebno tako veliki pomak da izvucete ulog ili zaradu.

PS.. samo iz " stosa " i iz " fore " zamislite da je taj tip U PRAVU GLEDE PFE i da PFE DODJE DO 40 nekim cudom za zivota NASE OPCIJE (bilo da imamo dulju opciju ili - ma pustite MASTI NA VOLJU SAMO DA VIDITE REZULTAT za 20 callova sa strikeom na 30).. kaj velite > >? koliko? 1 som po callu, 10 somova za 10 callova i 20 " somova " za 20 callova - tj. 20,000 dolarcica, kaj ne >?

Za cijenu od $ 2,350 bio bih mogao " affordati " samo 5 callova dakle za istu ulozenu sumu ($ 2,350 ne racunajuci puteve) zaradio bih oko 5 K a PROFITIRAO 5 x1, 000 - 2,350 = oko $ 2,700..

Kad ulazim u straddle ili strangle uzimam VISE puteva nego callova a kad uzimam HEDGE (puteve na neki index) uzimam VISE nego sto imam ukupno na CALL strani (npr ako imam 2 CALL trade-a po $ 800 svaki, put trejd mi je oko $ 2,5 K).

Kako bi voljeli biti u kozi nekog velikog hedge fonda ili mutual fonda koji je napisao tisuce opcija sto puteva, sto callova a u Utorak-Srijedu vam prijeti veliki pomak Marketa na neku stranu

Zadnji puta kada sam spominjao moje POZICIJE u OVOM MARKETU napisao sam vam slijedece (citiram samog sebe iz donjeg unosa od 31.01.2006., utorak): Tim sam zadovoljniji svojom pozicijom u Q sima koja se sastoji od veceg broja Callova@43 I puteva@42 koji bi se sutra mogli znacajnije pomaknuti.

NEKO NESTO ZNA, NESTO SLUTI ILI JE PO SRIJEDI VELIKA SPEKULACIJA KOJA CE (ako DELL razocara) IZAZVATI VELIKI PAD zbog nesrazmjerno velike kolicine CALLOva

Uglavnom kao trejder uzeo bih taj spread ili barem SPEKULATIVNO slijedio te CALLove kad su vec tako jako jeftini (0.10 tj $ 100 za 10 callova)

Vjestina I znanje opcija jos uvijek trebaju odigrati kljucnu ulogu u odabiru strike-ova I u tome kako takticki odigrati play (na primjer kao dobar omjer rizika Vs zarade izgleda mi OK SNUS-ov [email protected] za MAY koji kosta oko 0.55 sto znaci da za $ 550 mozete drzati 10 Callova do Maya i ako SNUS zaista ode na 9 ili 10 nakon objave lijeka, to bi bilo oko $ 2.5 K na $ 500 ulozenih - tako nekako)

Pad cijena robe pripisuje se rasprodaji na koju su bili prisiljeni hedge fondovi zbog plaćanja margin callova, razduživanja i ispla te ulagača.

Vidite i sami kako je " sklisko " trejdati OPCIJE na INDEXE jer usprkos velikog run-a u marketu QQQQ je izgubio na vremenskoj vrijednosti usput dok je imao onaj mali pad i stagnaciju, toliko da smo danas natrag na " ulaznoj vrijednosti " od 0.60 - 0.70 ($ 600 - 700 za 10 callova).

Ja sam se nakupio CALLova za ODP za Jan, jos od onda kad sam vam objavio svoju taktiku u ovom Marketu, a ODP je imao zaista dobra 2 dana u zadnje vrijeme.