Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja sudjelovala je u radu OECD-a s referatima na temu primjene prava tržišnog natjecanja u kontekstu nestabilnosti cijena koji je podnijet u sklopu I. sjednice Foruma pod naslovom: Competition and commodity price volatility in the times of economic crisis, te u kontekstu poboljšanja međunarodne suradnje u provođenju istraga, koji je podnijet u sklopu II. sjednice Foruma pod naslovom: Improving international co-operation in cartel investigations Croatian experience, te je iste radove predstavnica Agencije i usmeno izložila tijekom diskusije na sjednici OECD-a.

Jedan takav je PowerShares S P 500 Low Volatility koji je u samo godinu dana privukao 1,3 milijarde dolara zahvaljujući tome što je vrlo " jeftin " i posve transparentan. a dividendni prinos mu je 3,2 posto.

Uz tu optužbu, SEC je najavio i druge istrage vezane za malverzacije 2007. i 2008. godine, tako da je VIX indeks (Chicago Board Options Exchange Volatility Indeks) opcija (" indeks straha ") skočio za čak 16 %.

Posljednji od nacionalnih parlamenata prikazan je Türkiye Büyük Millet Meclisi (Velika turska narodna skupština) i to u radu profesora političkih znanosti istambulskog sveučilišta Iltera Turana naslovljenom ' ' Volatility in Politics, Stability in Parliament: An Impossible Dream?

Sa druge strane PFE nikada nece imati takav volatility (a time ni nagle pomake ni uzbudjenja) kao sad GOOGLe, to je sigurno.

But the cost of this approach is the implied volatility smile/skew, which leads to the irrational result that there is no unique volatility for the underlying stock.

We can continue to find ways to contort the Black-Scholes model so that it will be consistent with the volatility smile.

To do otherwise is to argue that there is more than one volatility of the underlying. We might as well argue that there is more than one sun in our solar system. (a otuda I moja ideja da ga usporedim sa istim)

Danas su povecane cijene nafte kao I povecana opreznost managera fondova prije sutrasnje najave o interesima ucinili svoje umrtvivsi VOLATILITY I VOLUMEN u Marketu

U ovu kategoriju spadaju i oni trejdovi na koje nas Market sam od sebe navodi jer je trenutno likvidited pojacan (npr GOOGLE trenutno) ili grupe opcija koje se trejdaju u nekim KRAJNOSTIMA (npr. najveci dnevni pomak, najveci broj opcija na nekom STRIKE-u itd. itd.) samo u svim tim odlukama treba imati na umu da povecani likviditet privlaci i brojne druge momentum trejdere i da mozemo ocekivati jako volatility

TA " KATASTROFA " MOGLA BI KOSTATI GOOGLE PUNO VISE JER AKO UZROKUJE NESIGURNOST U NJEGOVU BUDUCNOST - MOGAO BI GOOGLE PRESTATI BITI TAKO INTERESANTAN ZA INVESTITORE A TIME I TREJDANJE JER AKO IZGUBIT VOLATILITY KOJI JE PRIVLACIO U NJEGA TOLIKO TREJDERA MOGAO BI PROMIJENITI PROFIL KRETANJA SVOJIH CIJENA

Imao sam i TV sa satelitom pa sam mogao pratiti CNBC I gledao sam po samo pola sata dnevno, toliko da budem u toku I pratim NEVJEROJATNA KOLEBANJA I VOLATILITY MARKETA ali prilicno BESPOMOCNO jer pristupa internetu u toj divljini NISAM IMAO.

Ako iko onda stvarno OPCIJSKI TREJDERI VOLE I PRIZELJKUJU VOLATILITY ali ovaj ludjacki volatility I pokreti kao na klackalici (gore-dolje) su malo ipak previse, osobito za manje iskusne I neiskusne trejdere

The old saying with the VIX is, " When the VIX is high, it ' s time to buy. " When volatility is high and rising, that means people are scared.

Ako npr vise ljudi pocne investirati u tehnologiju, odjednom ozivi taj sektor i TREJDERI bivaju privuceni povecanim volatility-em i kretanjem cijena dionica u tom sektoru (kao npr. sada kada je u« fokusu »investitora sektor energije).

Manic depression most commonly manifests in clinical form during late adolescence or between the ages of 18 and 24. The onset of the disorder may at first appear to be similar to the typical hormonal and emotional volatility of this age period; however, it will quickly become abnormally extreme and uncontrollable.

Iako jednim okom pratim ovaj volatilni Market koji iz dana u dan ne prestaje ici gore-dolje, ipak sam trenutno izvan pozicija jer pratim World-Cup i cekam jos koji dan, kraj tjedna ili pocetak slijedeceg, da se sto bolje pozicioniram za dogadjaje koji slijede (najava FEDSa i kraj kvartala) a koji ce vjerojatno unijeti neki odredjeniji smjer ili barem jaci volatility iduci (zadnji) tjedan lipnja.

Volatility ce se nastaviti a sa zaradama dolaze I MSFT I AMAZON I jos stotine zanimljivih kompanija ovaj i slijedeci tjedan

Znam da cete sad pozvati IMPLIED VOLATILITY U POMOC I reci kako nam on implicira 10 % pomake ali ja cu vam na to reci da je to bila serija NENORMALNIH POMAKA koju mozda sada nije REALNO za ocekivati da se nastavi jer su katalizatori (zarade velikih firmi) prosle.

Ne velim da se NECE ponoviti takav volatility, samo objasnjavam da nije uvijek uputno vjerovati slijepo tom IMPLIED volatilityu.. Zato prava vrijednost CALL@122 I nije IDEALNIH 0.78 nego manjih 0.65. Ja mu ne bih dao ni toliko (tj ne bi platio vise od 0.55 za ovu opciju 7 dana do isteka) OSIM AKO OCEKUJEM NEKI DOGADJAJ KOJI CE JAKO POMAKNUTI MARKET (a u cemu je sva tajna trejdanja opcija, inace ste izvisili jer pisci imaju kako je FELIX dobro primjetio - prednost)

Sjedenje samo po sebi je vec monotono, a neprekidno buljenje u ekran na kome se pomicu navodi cijena dionica i liste spreadova opcija, slike grafikona i brojevi Indexa cesto vas moze uspavati, uljuljati, umrtviti, uciniti tromim, smanjiti vam paznju i promijeniti vam raspolozenje od poletnog jutarnjeg, svjezeg i spremnog za rad na umrtvljeno, tromo, depresivno i gotovo bezvoljno u svega nekoliko sati sjedenja ispred monitora (a pogotovo za dosadnih dana u Marketu kada se i u njemu nista ne dogadja i nema akcije ni volatility-a)

Dow Jones Industrial Averag Volatility Index a. k. a.

Od spreadova favoriziramo BEAR spreadove, spreadove u kojima dobijamo KREDIT jer znaci da vise mi PRODAJEMO visoki volatility nego sto ga (u drugoj nogi spreada) kupujemo.

U doba internet ludila svi smo trejdali ko ludi na te dane jer su pomaci bili veliki zbog volatility-a..

Ovakav NAGLI uspon nazad nije u stvari dobar za long term bullsove jer je poznato da ovakav pretjerani volatility (nagli padovi i nagli usponi) ne znaci neophodno da je Market zavrsio padanje i dosegao konacno privremeno dno, nego moze biti cisto privremena reakcija na trenutnih par dobrih vijesti i oversold (pre-rasprodanu) situaciju u Marketu u kojem sudionici odluce« hvatati noz koji pada »tj. riskirati daljni pad Marketa da bi kupili neke dionice na ovim vrijednostima.

VOLATILITY SE POVECAO i Market se shodno tome poceo trejdati sa implicirano vecim rizikom.

Povecani volatility je bolji za kupce opcija nego za pisce i pogoduje trejdanju spreadova vise nego« miran »market

Povecani volatility odrazava povecani« strah »u Marketu tj kupovanje put-ova za hedganje ali cesto puta i pogodnije vrijeme za bullsove (vix is high it ' s time to buy) radi kontrarijan pristupa - veci strah, vise hedganja putevima.

Ukupna cijena opcije zove se PREMIUM, a on je odredjen faktorima kao trenutnom Cijenom Dionice (Futures-a) strike price-om (intristic value), vremenom koje ostaje do expiracije (time value) volatility-em (o tome vise kasnije).

Vrsta nekapitalne opcije koja koristi CBOE Volatility Index kao svoju predmetnu imovinu.